Martedì sera si sono chiuse per scadenza contratto le due posizioni long su CrudeOil, aperte rispettivamente il 11/12 e il 12/12, entrambe in profitto. L'operazione è quella indicata nel rettangolo verde (avrei dovuto tracciarla sul grafico del Jan13 ma essendo scaduto il contatto non sono più disponibili i prezzi puntuali, quindi ricostruisco le operazioni sul grafico Feb13 in corrispondenza dei momenti di ingresso e uscita; ovviamente i valori di prezzo non coincidono perché i due contratti avevano differente valore al momento del rollover).
Non mi sono accorto di questa chiusura fino a ieri pomeriggio, quando ho visto che mancava all'appello una commodity dal mio portafoglio. A quel punto, ho aperto a mercato una posizione identica sulla scadenza successiva, quella di Feb13, appena in tempo per prendere l'accelerazione rialzista del pomeriggio. La posizione poi si è chiusa in stop profit in serata (operazione racchiusa nel rettangolo blu). Non era mia intenzione fare un trading intraday sul petrolio, solitamente sulle commodities prendo posizioni di lungo periodo, ma dato che si è chiuso in gain non mi lamento.
Ecco il dettaglio intraday dell'operazione di ieri.
Purtroppo, l'intervallo tra la chiusura del long su Jan13 e l'apertura della nuova posizione su Feb13 mi ha fatto perder una parte del movimento, praticamente tutta l'area compresa tra il rettangolo verde e quello blu.
Ciao
F
P.S.
Vi sarete chiesti come mai un contratto con scadenza nominale Jan13 si chiuda il 18 dicembre? Ebbene, la scadenza tecnica in realtà è calcolata rispetto al mese di scadenza nominale secondo una formula piuttosto astrusa. Nel caso del Crude Oil, la scadenza è (cito pari pari dal sito del broker) "Quattro giorni lavorativi prima del venticinquesimo giorno del mese, del mese che precede il mese del contratto" (!?!). Strano, vero? Ma la cosa buffa è che non solo questa formula è complessa, ma ogni commodity ha una formula diversa! Tanto per fare un esempio, 3 commodities quali Cacao, Coffee e Copper hanno contratti denominati Dec12, i quali però scadono in giorni differenti, rispettivamente il 11/12, 14/12 e 27/12. Mah, stranezze dei futures su commodities....
Non mi sono accorto di questa chiusura fino a ieri pomeriggio, quando ho visto che mancava all'appello una commodity dal mio portafoglio. A quel punto, ho aperto a mercato una posizione identica sulla scadenza successiva, quella di Feb13, appena in tempo per prendere l'accelerazione rialzista del pomeriggio. La posizione poi si è chiusa in stop profit in serata (operazione racchiusa nel rettangolo blu). Non era mia intenzione fare un trading intraday sul petrolio, solitamente sulle commodities prendo posizioni di lungo periodo, ma dato che si è chiuso in gain non mi lamento.
Ecco il dettaglio intraday dell'operazione di ieri.
Purtroppo, l'intervallo tra la chiusura del long su Jan13 e l'apertura della nuova posizione su Feb13 mi ha fatto perder una parte del movimento, praticamente tutta l'area compresa tra il rettangolo verde e quello blu.
Ciao
F
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Vi sarete chiesti come mai un contratto con scadenza nominale Jan13 si chiuda il 18 dicembre? Ebbene, la scadenza tecnica in realtà è calcolata rispetto al mese di scadenza nominale secondo una formula piuttosto astrusa. Nel caso del Crude Oil, la scadenza è (cito pari pari dal sito del broker) "Quattro giorni lavorativi prima del venticinquesimo giorno del mese, del mese che precede il mese del contratto" (!?!). Strano, vero? Ma la cosa buffa è che non solo questa formula è complessa, ma ogni commodity ha una formula diversa! Tanto per fare un esempio, 3 commodities quali Cacao, Coffee e Copper hanno contratti denominati Dec12, i quali però scadono in giorni differenti, rispettivamente il 11/12, 14/12 e 27/12. Mah, stranezze dei futures su commodities....
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