In una giornata ribassista come quella di ieri, mi sono mangiato un'occasione d'oro sullo Spain35.
Avevo aperto due posizioni short in avvio di mattinata, su un avvio abbastanza rialzista in apertura di contrattazioni, fedele al mio approccio (bastian) contrarian. Dato che gli ingressi si sono portati subito in utile, ho spostato lo stop in profit perché non volevo preoccupazioni e volevo dedicarmi ad altro per la giornata. Errore fatale....
Dieci minuti dopo, il prezzo è venuto a prendere il mio stop lasciandomi con una mancia di 7 punti di profitto, poi nel corso della giornata si è fatto ben 120 punti di discesa.... senza di me :-(
I segmenti microscopici nel rettangolo verde sono la mia operazione reale, con cui ho guadagnato l'equivalente di una pizza (al trancio, si intende, escluso bevande e coperto) mentre il segmento rosso è il potenziale che avrei potuto ottenere se avessi lasciato correre. Con gli stessi ingressi avrebbe significato un weekend all'estero per 2 persone (volo A/R e sistemazione in hotel a pensione completa).
Chiaramente, i valori economici sono solo a titolo di esempi ma sono del tutto aleatori perché dipendono dalla size; quello che conta è la gestione del rischio in termini percentuali. Mettere uno stop di 10 punti dopo la prima mezz'ora di scambi, quando la volatilità di questo indice su base oraria è di 45-40 punti, significa mettersi deliberatamente nelle condizioni di essere stoppato prematuramente. Tanto vale chiudere a mercato con un profitto modesto.
Per lasciar correre il trend intraday, lo stop dovrebbe essere addirittura pari alla volatilità daily.
Di norma io vado a cercare i riferimenti di range e volatilità nel timeframe superiore. Se opero intraday (non importa se guardo un grafico M5 o M15), comunque sto gestendo un'operazione che potrebbe durare qualche ora. Allora il mio riferimento di volatilità va preso su H1 o H4, o addirittura D1. Analogamente, se apro operazioni multiday operando su un grafico D1, non mi espongo semplicemente alla volatilità giornaliera calcolata sul grafico D1, ma addirittura alla volatilità settimanale osservata sul grafico W1.
In alternativa, se proprio voglio calcolare la volatilità sul timeframe in cui sto operando e non su quello superiore, molti testi consigliano di prendere come stop un multiplo della volatilità, ad esempio 2 o 3 volte l'ATR. Proprio per tenere conto dell'effetto della maggiore durata del trade rispetto alla lunghezza delle barre del grafico visualizzato.
(come misura della volatilità prendo semplicemente l'ATR).
Ciao
Fabrizio
Avevo aperto due posizioni short in avvio di mattinata, su un avvio abbastanza rialzista in apertura di contrattazioni, fedele al mio approccio (bastian) contrarian. Dato che gli ingressi si sono portati subito in utile, ho spostato lo stop in profit perché non volevo preoccupazioni e volevo dedicarmi ad altro per la giornata. Errore fatale....
Dieci minuti dopo, il prezzo è venuto a prendere il mio stop lasciandomi con una mancia di 7 punti di profitto, poi nel corso della giornata si è fatto ben 120 punti di discesa.... senza di me :-(
I segmenti microscopici nel rettangolo verde sono la mia operazione reale, con cui ho guadagnato l'equivalente di una pizza (al trancio, si intende, escluso bevande e coperto) mentre il segmento rosso è il potenziale che avrei potuto ottenere se avessi lasciato correre. Con gli stessi ingressi avrebbe significato un weekend all'estero per 2 persone (volo A/R e sistemazione in hotel a pensione completa).
Chiaramente, i valori economici sono solo a titolo di esempi ma sono del tutto aleatori perché dipendono dalla size; quello che conta è la gestione del rischio in termini percentuali. Mettere uno stop di 10 punti dopo la prima mezz'ora di scambi, quando la volatilità di questo indice su base oraria è di 45-40 punti, significa mettersi deliberatamente nelle condizioni di essere stoppato prematuramente. Tanto vale chiudere a mercato con un profitto modesto.
Per lasciar correre il trend intraday, lo stop dovrebbe essere addirittura pari alla volatilità daily.
Di norma io vado a cercare i riferimenti di range e volatilità nel timeframe superiore. Se opero intraday (non importa se guardo un grafico M5 o M15), comunque sto gestendo un'operazione che potrebbe durare qualche ora. Allora il mio riferimento di volatilità va preso su H1 o H4, o addirittura D1. Analogamente, se apro operazioni multiday operando su un grafico D1, non mi espongo semplicemente alla volatilità giornaliera calcolata sul grafico D1, ma addirittura alla volatilità settimanale osservata sul grafico W1.
In alternativa, se proprio voglio calcolare la volatilità sul timeframe in cui sto operando e non su quello superiore, molti testi consigliano di prendere come stop un multiplo della volatilità, ad esempio 2 o 3 volte l'ATR. Proprio per tenere conto dell'effetto della maggiore durata del trade rispetto alla lunghezza delle barre del grafico visualizzato.
(come misura della volatilità prendo semplicemente l'ATR).
Ciao
Fabrizio
