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lunedì 9 settembre 2013
COMMODITIES - stop loss su Gasol
Avevo aperto una posizione long durante il movimento di ribasso del contratto Gasol (scadenza Oct13) lo scorso 4/set, in considerazione del buon segnale rialzista (hammer evidenziato nel rettangolo azzurro) e dalla posizione del prezzo in appoggio sulla media 200 giorni (linea continua marroncina). Tuttavia, il movimento del prezzo non si è fermato e ha continuato a scendere fino allo stop loss, fissato sul livello 2,810, che è scattato poche ore fa.
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venerdì 6 settembre 2013
COMMODITIES - presa di profitto sul Wheat
Nel corso del pomeriggio di venerdì, il prezzo del frumento ha mostrato un deciso impulso rialzista. Da una prospettiva di lungo periodo, questo è solo l'inizio di un possibile avvio di movimento uptrend, infatti la giornata si è conclusa disegnando sul grafico un pattern bullish engulfing che promette ulteriori aumenti del prezzo. I target rialzisti per la mia operatività su questo contratto sono ancora lontani, posizionati a 660 e 695.
Tuttavia, ho deciso di chiudere a mercato l'operazione long aperta solo un giorno prima, sulla base di una considerazione intraday. Sul grafico H1 infatti si nota come il prezzo abbia raggiunto in espansione la media 200 periodi, possibile livello di resistenza. Inoltre, il rally rialzista della giornata ha decisamente bruciato molte energie, e prima che il trend prosegua potremmo assistere ad un ritracciamento parziale. Infine, siamo alla chiusura della settimana, e non è bello restare in posizione a cavallo del weekend. Per questa ragione, quando ho visto il prezzo superare 650, ho chiuso entrambe le posizioni, incassando il profitto della giornata. Con il senno di poi, sono riuscito a mettere a segno un close perfetto sui massimi della giornata, ma questo non potevo saperlo quando ho chiuso, diciamo che ho avuto un pizzico di fortuna :-)
Mi aspetto di rientrare in posizione sui prossimi minimi, a prezzi inferiori della chiusura in profitto, così da sfruttare al massimo i prossimi movimenti. Vedremo quindi lunedì se si presentano nuove occasioni di ingresso long per una posizione di lungo periodo. Molto importante monitorare la progressione dei minimi crescenti, che sostengono l'uptrend e costituiscono ottime basi di appoggio per un ingresso long.
Tuttavia, ho deciso di chiudere a mercato l'operazione long aperta solo un giorno prima, sulla base di una considerazione intraday. Sul grafico H1 infatti si nota come il prezzo abbia raggiunto in espansione la media 200 periodi, possibile livello di resistenza. Inoltre, il rally rialzista della giornata ha decisamente bruciato molte energie, e prima che il trend prosegua potremmo assistere ad un ritracciamento parziale. Infine, siamo alla chiusura della settimana, e non è bello restare in posizione a cavallo del weekend. Per questa ragione, quando ho visto il prezzo superare 650, ho chiuso entrambe le posizioni, incassando il profitto della giornata. Con il senno di poi, sono riuscito a mettere a segno un close perfetto sui massimi della giornata, ma questo non potevo saperlo quando ho chiuso, diciamo che ho avuto un pizzico di fortuna :-)
Mi aspetto di rientrare in posizione sui prossimi minimi, a prezzi inferiori della chiusura in profitto, così da sfruttare al massimo i prossimi movimenti. Vedremo quindi lunedì se si presentano nuove occasioni di ingresso long per una posizione di lungo periodo. Molto importante monitorare la progressione dei minimi crescenti, che sostengono l'uptrend e costituiscono ottime basi di appoggio per un ingresso long.
COMMODITIES - Sugar: primo target raggiunto!
Abbiamo aperto l'operazione long sul Sugar scadenza ottobre lo scorso 28 agosto, e ce ne eravamo quasi dimenticati dato che il prezzo ha sonnecchiato in laterale per una settimana intera, senza prendere una decisione precisa. Finalmente, tra ieri e oggi si è sviluppato il tanto atteso movimento di rialzo, che ci ha portato in queste ore a raggiungere il primo target posizionato a 16,75.
Perché il target era proprio lì? Perché si tratta del livello di apertura del 19 agosto (si vede sul margine sinistro del grafico), giorno in cui il Sugar ha aperto in forte gap down. Questo vuol dire al di sopra di questo prezzo ci addentriamo nello spazio vuoto lasciato dal gap, una specie di terra di nessuno, un buco nero. Per questo ho deciso di mettere il primo target proprio lì, per portare a casa il primo livello di profitto prima di affrontare la faticosa traversata del gap.
Il target successivo è sul prezzo tondo 17,00 che costituisce un ideale punto di approdo dopo aver ricoperto il gap di agosto. A questo punto, però, posso spostare lo stop loss in pareggio sulla mezza size rimasta in posizione, così il trade prosegue a rischio zero.
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Se vuoi ricevere maggiori informazioni sulle tecniche e le strategie descritte in questi articoli, o altri chiarimenti didattici sul trading in commodities e sul forex, invia una mail a info@diarioditrading.it
Perché il target era proprio lì? Perché si tratta del livello di apertura del 19 agosto (si vede sul margine sinistro del grafico), giorno in cui il Sugar ha aperto in forte gap down. Questo vuol dire al di sopra di questo prezzo ci addentriamo nello spazio vuoto lasciato dal gap, una specie di terra di nessuno, un buco nero. Per questo ho deciso di mettere il primo target proprio lì, per portare a casa il primo livello di profitto prima di affrontare la faticosa traversata del gap.
Il target successivo è sul prezzo tondo 17,00 che costituisce un ideale punto di approdo dopo aver ricoperto il gap di agosto. A questo punto, però, posso spostare lo stop loss in pareggio sulla mezza size rimasta in posizione, così il trade prosegue a rischio zero.
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EURUSD - analisi di lungo periodo
L'euro è decisamente una valuta giovane, che ha compiuto da poco i 10 anni di vita. Può essere interessante cercare di capire che cosa farà "da grande" questa moneta, e per farlo occorre analizzare i primi passi mossi fino ad oggi, cioè analizzare l'andamento di questo primo decennio. Per uno studio così di lungo periodo, possiamo prendere in considerazione un grafico mensile, che mostra in maniera chiara i trend principali.
Per prima cosa, si osserva sulla sinistra un lungo periodo di rialzo continuo e sostenuto, che ha portato l'euro a toccare in pochi anni i massimi assoluti di 1,60 contro il biglietto verde a metà del 2008. Da quel momento però, l'euro ha intrapreso una strada di lenta erosione, scandita da massimi sempre decrescenti. La trendline dinamica tracciata in rosso unisce due di questi massimi di lungo periodo, e costituisce una possibile area di resistenza dinamica, cioè una linea immaginaria che funge da argine ai tentativi di risalita dell'euro.
Nella parte inferiore del grafico, è interessante notare come si sia formata nel corso degli anni una forte e robusta zona di supporto statico, compresa tra 1,22 e 1,24, che è stata ripetutamente sfiorata senza che il cambio riuscisse mai a penetrarla se non per brevi periodo. Questo ci fa pensare che negli equilibri valutare esista una sorta di plateau, un limite inferiore, che sostiene staticamente le oscillazioni del cambio.
Se uniamo la linea inclinata di colore rosso con la linea orizzontale di colore blu, otteniamo una figura riconducibile ad un triangolo rettangolo, un classica figura (pattern) di analisi tecnica. Il significato di questa figura è solitamente un'indicazione di tipo ribassista, cioè significa che col passare del tempo, la pressione dei massimi decrescenti avrà la meglio sulla barriera costituita dal supporto statico, e darà luogo ad una rottura dei minimi con una forte accelerazione al ribasso.
Questo però è uno scenario probabilistico, non deterministico, ed è comunque riferito al lungo periodo, quindi si tratta di un'orizzonte di mesi, se non di anni. Non possiamo escludere una temporanea salita dell'euro, che avrebbe comunque spazio per crescere fino al limite rappresentato dalla trendline dinamica di resistenza.
A tale proposito, possiamo osservare un altro elemento molto importante sul grafico mensile. Il cambio si è sempre mosso con ampie oscillazioni tra i massimi allineati lungo la trendline rossa e i minimi sul supporto statico in blu, ma negli ultimi mesi queste oscillazioni si sono smorzate, e il prezzo è entrato in una fase di lateralità o congestione. Il cambio infatti si trova ingabbiato in un range molto ristretto, praticamente compreso tra 1,3370 in alto e 1,2800 in basso, evidenziato dal rettangolo giallo nel grafico.
Questa compressione di volatilità è un elemento di instabilità, che precede un possibile movimento direzionale. Molto probabilmente. il cambio si avvierà con decisione verso una delle due direzioni estreme, che lo attraggono come un magnete. Se rompe al rialzo il rettangolo di congestione (freccia verde) il prossimo obiettivo si trova lungo la trendline dinamica di resistenza, e potrebbe portarci a 1,37 contro il dollaro nei primi mesi del 2014. Se invece rompe al ribasso, troverà spazio per correre liberamente fino all'ostacolo costituito dal supporto statico in zona 1,23. In ogni caso, è molto difficile che stazioni ancora a lungo in questo range così ristretto, a metà strada tra i massimi e i minimi del suo movimento di lungo periodo.
Per prima cosa, si osserva sulla sinistra un lungo periodo di rialzo continuo e sostenuto, che ha portato l'euro a toccare in pochi anni i massimi assoluti di 1,60 contro il biglietto verde a metà del 2008. Da quel momento però, l'euro ha intrapreso una strada di lenta erosione, scandita da massimi sempre decrescenti. La trendline dinamica tracciata in rosso unisce due di questi massimi di lungo periodo, e costituisce una possibile area di resistenza dinamica, cioè una linea immaginaria che funge da argine ai tentativi di risalita dell'euro.
Nella parte inferiore del grafico, è interessante notare come si sia formata nel corso degli anni una forte e robusta zona di supporto statico, compresa tra 1,22 e 1,24, che è stata ripetutamente sfiorata senza che il cambio riuscisse mai a penetrarla se non per brevi periodo. Questo ci fa pensare che negli equilibri valutare esista una sorta di plateau, un limite inferiore, che sostiene staticamente le oscillazioni del cambio.
Se uniamo la linea inclinata di colore rosso con la linea orizzontale di colore blu, otteniamo una figura riconducibile ad un triangolo rettangolo, un classica figura (pattern) di analisi tecnica. Il significato di questa figura è solitamente un'indicazione di tipo ribassista, cioè significa che col passare del tempo, la pressione dei massimi decrescenti avrà la meglio sulla barriera costituita dal supporto statico, e darà luogo ad una rottura dei minimi con una forte accelerazione al ribasso.
Questo però è uno scenario probabilistico, non deterministico, ed è comunque riferito al lungo periodo, quindi si tratta di un'orizzonte di mesi, se non di anni. Non possiamo escludere una temporanea salita dell'euro, che avrebbe comunque spazio per crescere fino al limite rappresentato dalla trendline dinamica di resistenza.
A tale proposito, possiamo osservare un altro elemento molto importante sul grafico mensile. Il cambio si è sempre mosso con ampie oscillazioni tra i massimi allineati lungo la trendline rossa e i minimi sul supporto statico in blu, ma negli ultimi mesi queste oscillazioni si sono smorzate, e il prezzo è entrato in una fase di lateralità o congestione. Il cambio infatti si trova ingabbiato in un range molto ristretto, praticamente compreso tra 1,3370 in alto e 1,2800 in basso, evidenziato dal rettangolo giallo nel grafico.
Questa compressione di volatilità è un elemento di instabilità, che precede un possibile movimento direzionale. Molto probabilmente. il cambio si avvierà con decisione verso una delle due direzioni estreme, che lo attraggono come un magnete. Se rompe al rialzo il rettangolo di congestione (freccia verde) il prossimo obiettivo si trova lungo la trendline dinamica di resistenza, e potrebbe portarci a 1,37 contro il dollaro nei primi mesi del 2014. Se invece rompe al ribasso, troverà spazio per correre liberamente fino all'ostacolo costituito dal supporto statico in zona 1,23. In ogni caso, è molto difficile che stazioni ancora a lungo in questo range così ristretto, a metà strada tra i massimi e i minimi del suo movimento di lungo periodo.
giovedì 5 settembre 2013
LINEA COMMODITIES - stop in profit per Palladium e SoyBeans
Sia il Palladium che il contratto SoyBeans scadenza novembre hanno mostrato segni di ritracciamento rialzista durante la notte, andando così a colpire i livelli di stop profit impostati a protezione delle mie posizioni. Chiudo così entrambe le operazioni in profitto, anche se non ho raggiunto il target prefissato.
SOYBEANS
PLATINUM
SOYBEANS
PLATINUM
mercoledì 4 settembre 2013
LINEA COMMODITIES - Attenzione al Gas Naturale
Negli ultimi 5 mesi il Gas Naturale ha mostrato un downtrend molto regolare, ben delimitato all'interno del canale discendente formato dalle trendline dinamiche di resistenza e di supporto che congiungono rispettivamente i massimi e i minimi decrescenti, come abbiamo ampiamente commentato in precedenza.
La recente rottura della trendline dinamica di resistenza ha spinto il prezzo fino a testare il livello di 38% di ritracciamento di Fibonacci. A questo punto, un possibile allungo fio a testare la resistenza costituita dal livello 50% costituirebbe un segno di forza rialzista. Al contrario, una ripresa del ribasso senza il superamento deciso del 38% sarebbe il segno dell'avvenuto esaurimento della correzione rialzista, quindi un segnale di chiara impostazione ribassista.
I movimento dei prossimi giorni sono da tenere sotto stretta osservazione, in attesa di un possibile segnale di ingresso in posizione.
La recente rottura della trendline dinamica di resistenza ha spinto il prezzo fino a testare il livello di 38% di ritracciamento di Fibonacci. A questo punto, un possibile allungo fio a testare la resistenza costituita dal livello 50% costituirebbe un segno di forza rialzista. Al contrario, una ripresa del ribasso senza il superamento deciso del 38% sarebbe il segno dell'avvenuto esaurimento della correzione rialzista, quindi un segnale di chiara impostazione ribassista.
I movimento dei prossimi giorni sono da tenere sotto stretta osservazione, in attesa di un possibile segnale di ingresso in posizione.
LINEA COMMODITIES - Aggiornamento Platinum
Il recente massimo sul grafico giornaliero è stato accompagnato da una divergenza ribassista sull'indicatore CCI, che mostre debolezza. Nelle ultime giornate, il prezzo ha disegnato chiare candele di espansione ribassista, senza riuscire a superare il precedente massimo. Potrebbe essere la conclusione di un testa e spalle di inversione ribassista, del quale stiamo osservando in questi giorni proprio il completamento della spalla destra. Per un ingresso in posizione, occorre aspettare il breakout della neckline, oppure è possibile anticipare l'ingresso ai livelli di prezzo corrente. La seconda opzione presenta un livello di rischio maggiore in senso statistico, perché il pattern non è completo e quindi le probabilità non sono favorevole, mi offre un migliore rapporto rischio rendimento. Semplice questione di propensione al rischio.
Lo stop loss va posizionato sopra il recente massimo, tutto da confermare in chiusura della giornata odierna.
I possibili target sono identificabili a cavallo della recente area di congestione:
-1460 la proiezione dell'altezza della testa a partire dalla neckline
-1415 il minimo della zona di congestione
Lo stop loss va posizionato sopra il recente massimo, tutto da confermare in chiusura della giornata odierna.
I possibili target sono identificabili a cavallo della recente area di congestione:
-1460 la proiezione dell'altezza della testa a partire dalla neckline
-1415 il minimo della zona di congestione
lunedì 2 settembre 2013
LINEA FOREX - Analisi settimanale
Panoramica dei principali cambi major e cross contro euro all'apertura della settimana. Tutte le analisi sono basate su grafici giornalieri, secondo la strategia forex unplugged.
giovedì 29 agosto 2013
LINEA COMMODITIES - segnale short su Silver e Gold
I due principali metalli preziosi sembrano aver esaurito la corsa rialzista che li ha accompagnati durante tutto il mese di agosto, e stanno formando una classica figura di inversione ribassista. Il primo segnale è generato da un chiaro hammer ribassista formatosi sulla candela di mercoledì 28. Il segnale è stato confermato dall'accelerazione ribassista impressa ai prezzi nella giornata di ieri, giovedì. Se includiamo nel pattern anche la giornata precedente al hammer e quella di ieri, ecco che si configura una sorta di evening star, più pulita sul Gold e meno precisa sul Silver.
COMMODITIES - per il Cacao bisogna aspettare
Ieri mattina avevo segnalato un testa e spalle ribassista in formazione sul contratto del Cacao. Ebbene, siamo ancora lì, bisogna aspettare prima che la figura sia completa. Alla chiusura degli scambi il pattern non risulta ancora concluso, poiché il prezzo è risalito a formare un nuovo massimo relativo, senza tuttavia superare il precedente massimo di swing, che continua a rappresentare la possibile testa del pattern. Per questo motivo, la figura risulta ancora "in formazione" e non c'è ancora il segnale di ingresso in posizione, che scatta solo al breakout della neckline.
Come ho scritto anche ieri, è possibile anticipare l'ingresso sulla sommità della spalla destra, ma come si fa a sapere se siamo davvero sulla sommità della spalla oppure il trend prosegue a formare un nuovo massimo? Il rischio che si corre, come dimostra chiaramente il caso in esame, è quello di prendere come top della spalla una massimo relativo, che viene invece superato: risultato, ci si ritrova in posizione controtrend.
Conclusione: aspettiamo. Appena il prezzo segnerà un massimo inferiore e giungerà al breakout della neckline, scatterà il possibile segnale di ingresso short. Nel frattempo, è importante notare come sia la neckline che il target restano validi, poiché la figura della testa è ancora valida, fino a prova contraria.
Come ho scritto anche ieri, è possibile anticipare l'ingresso sulla sommità della spalla destra, ma come si fa a sapere se siamo davvero sulla sommità della spalla oppure il trend prosegue a formare un nuovo massimo? Il rischio che si corre, come dimostra chiaramente il caso in esame, è quello di prendere come top della spalla una massimo relativo, che viene invece superato: risultato, ci si ritrova in posizione controtrend.
Conclusione: aspettiamo. Appena il prezzo segnerà un massimo inferiore e giungerà al breakout della neckline, scatterà il possibile segnale di ingresso short. Nel frattempo, è importante notare come sia la neckline che il target restano validi, poiché la figura della testa è ancora valida, fino a prova contraria.
mercoledì 28 agosto 2013
LINEA COMMODITIES - Aggiornamento METALLI
Ecco un rapido aggiornamento sulla situazione dei metalli (oro, argento, rame, palladio e platino). Ho fatto il punto sui grafici giornalieri, aprendo nuove posizioni su Copper e Palladium, mentre resto flat su Gold e Silver e sono già in posizione long su Platinum.
martedì 27 agosto 2013
LINEA COMMODITIES - testa e spalle ribassista sul Cacao
Il Cacao ha segnato recentemente i massimi annuali intorno a 2544$, sulla sommità dello spike rialzista del 20 agosto, superando il precedente massimo annuale intorno a 2447 risalente allo scorso 3 maggio. Non sono massimi storici, perché nel 2012 ha toccato i 2700$ e nel 2011 addirittura i 3300$, ma sono comunque un importante record di periodo.
Il modo in cui ha raggiunto il record è molto importante: il top a 2544 risale a due giorni fa, quando il prezzo ha disegnato sul grafico un hammer, chiaro segnale di inversione ribassista, evidenziato in giallo nel grafico. Nei giorni successivi, ha segnato un massimo inferiore e un minimo inferiore al precedente. Si sta venendo a formare così un classico pattern di inversione di medio periodo, cioè un ribassista.
La neckline passa intorno al livello 2430, poco inclinata rispetto ai due minimi intermedi, e la proiezione dell'altezza della testa ci fornisce un target ambizioso intorno a 2300, che oltre ad essere una cifra tonda, guarda caso si trova proprio dove transita la media 200 periodi. Volendo anticipare le mosse, si potrebbe entrare a mercato prima della rottura della neckline, in open di scambi alle 10:00 di stamattina, guadagnando oltre 20$ a contratto se il prezzo apre in area 2450$ vicino al close di ieri sera.
Il modo in cui ha raggiunto il record è molto importante: il top a 2544 risale a due giorni fa, quando il prezzo ha disegnato sul grafico un hammer, chiaro segnale di inversione ribassista, evidenziato in giallo nel grafico. Nei giorni successivi, ha segnato un massimo inferiore e un minimo inferiore al precedente. Si sta venendo a formare così un classico pattern di inversione di medio periodo, cioè un ribassista.
La neckline passa intorno al livello 2430, poco inclinata rispetto ai due minimi intermedi, e la proiezione dell'altezza della testa ci fornisce un target ambizioso intorno a 2300, che oltre ad essere una cifra tonda, guarda caso si trova proprio dove transita la media 200 periodi. Volendo anticipare le mosse, si potrebbe entrare a mercato prima della rottura della neckline, in open di scambi alle 10:00 di stamattina, guadagnando oltre 20$ a contratto se il prezzo apre in area 2450$ vicino al close di ieri sera.
LINEA FOREX - 56% di trade vincenti su GBPUSD con la strategia forex "unplugged"
A puro scopo dimostrativo, ho provato a simulare l'applicazione della strategia forex unplugged al cambio GBPUSD, usando solo i grafici daily, per un periodo di 42 mesi che va dal 2010 al 2013 (totale 3 anni e mezzo di dati), sul grafico D1.
Ecco il risultato:
Per la spiegazione completa della strategia, c'è il video del webinar in collaborazione con ActivTrades:
http://youtu.be/FqYkAZ60xqE
Per seguire tutta la simulazione su GBPUSD, la registrazione è disponibile su YouTube:
http://youtu.be/3h1QzsIwNi4
*****************************************************************************
ANALISI E COMMENTI
Nell'arco di tempo che va da gennaio 2010 a luglio 2013, la strategia Forex Unplugged avrebbe fornito 62 segnali di ingresso, con una profittabilità del 56% (WIN% ovvero percentuale di operazioni chiuse in profitto). Più in dettaglio, delle 35 operazioni chiuse in profitto, in 10 casi avremmo raggiunto un RR di 2:1 e in 5 casi addirittura un RR di 3:1 (RR è il rapporto rendimento/rischio tra il target e lo stop loss).
Per calcolare la performance di questa strategia, bisogna formulare delle regole di risk management (gestione del rischio) e di trade management (gestione della posizione).
Come risk management, impostiamo un rischio massimo pari al 2% del capitale (saldo disponibile sul conto trading), per ogni operazione nel suo complesso. In caso di ingressi frazionati, quindi, la somma degli SL dei singoli ingressi deve essere pari al 2% del capitale. Per semplificare, ignoriamo l'effetto di aumento o diminuzione dello SL per effetto della crescita o riduzione del capitale disponibile sul conto trading.
Come trade management, impostiamo due semplici regole:
-al raggiungimento del TP1, si sposta lo SL a breakeven (BE)
-al raggiungimento del TP2 si sposta lo SL da BE a TP1 (da applicare solo per trade frazionati in 3 ingressi).
Ma vi posso già anticipare che non conviene frazionare l'operazione in 3 ingressi, meglio limitarsi a 2. A meno di operare su cross caratterizzati da trend molto duraturi e persistenti, la frequenza di operazioni chiuse a TP3 è troppo bassa e quindi non conviene applicare e ingressi. Scegliamo quindi di frazionare le operazioni in 2 ingressi, aventi rispettivamente 1:1 e 2:1 di RR.
Abbiamo quindi 3 possibili scenari e relativi esiti:
1) stop loss = 1/2*(-2%) + 1/2*(-2%) = totale -2%
2) target 1 = 1/2*TP1 + 1/2*BE = 1/2*2% +1/2*0% = totale +1%
3) target 2 = 1/2*TP1 + 1/2*TP2 = 1/2*2% + 1/2*4% = totale +3%
Applicando questi risultati alla nostra tabella, la performance complessiva è pari a +6%, cioè una media di +1,7% all'anno. Se questo vi sembra un risultato modesto, non dimenticatevi che abbiamo analizzato un solo cambio, mentre su un conto reale si opera contemporaneamente su più cambi e cross. L'unico limite al numero di operazioni aperte in simultanea è dato da una semplice regola di risk management, che raccomanda di non esporsi mai oltre il 10% del capitale, quindi per un massimo di 5 operazioni per volta.
Nei prossimi articoli, completeremo l'analisi con l'applicazione della tecnica forex unplugged agli altri cambi major e principali cross.
Ecco il risultato:
Per la spiegazione completa della strategia, c'è il video del webinar in collaborazione con ActivTrades:
http://youtu.be/FqYkAZ60xqE
Per seguire tutta la simulazione su GBPUSD, la registrazione è disponibile su YouTube:
http://youtu.be/3h1QzsIwNi4
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ANALISI E COMMENTI
Nell'arco di tempo che va da gennaio 2010 a luglio 2013, la strategia Forex Unplugged avrebbe fornito 62 segnali di ingresso, con una profittabilità del 56% (WIN% ovvero percentuale di operazioni chiuse in profitto). Più in dettaglio, delle 35 operazioni chiuse in profitto, in 10 casi avremmo raggiunto un RR di 2:1 e in 5 casi addirittura un RR di 3:1 (RR è il rapporto rendimento/rischio tra il target e lo stop loss).
Per calcolare la performance di questa strategia, bisogna formulare delle regole di risk management (gestione del rischio) e di trade management (gestione della posizione).
Come risk management, impostiamo un rischio massimo pari al 2% del capitale (saldo disponibile sul conto trading), per ogni operazione nel suo complesso. In caso di ingressi frazionati, quindi, la somma degli SL dei singoli ingressi deve essere pari al 2% del capitale. Per semplificare, ignoriamo l'effetto di aumento o diminuzione dello SL per effetto della crescita o riduzione del capitale disponibile sul conto trading.
Come trade management, impostiamo due semplici regole:
-al raggiungimento del TP1, si sposta lo SL a breakeven (BE)
-al raggiungimento del TP2 si sposta lo SL da BE a TP1 (da applicare solo per trade frazionati in 3 ingressi).
Ma vi posso già anticipare che non conviene frazionare l'operazione in 3 ingressi, meglio limitarsi a 2. A meno di operare su cross caratterizzati da trend molto duraturi e persistenti, la frequenza di operazioni chiuse a TP3 è troppo bassa e quindi non conviene applicare e ingressi. Scegliamo quindi di frazionare le operazioni in 2 ingressi, aventi rispettivamente 1:1 e 2:1 di RR.
Abbiamo quindi 3 possibili scenari e relativi esiti:
1) stop loss = 1/2*(-2%) + 1/2*(-2%) = totale -2%
2) target 1 = 1/2*TP1 + 1/2*BE = 1/2*2% +1/2*0% = totale +1%
3) target 2 = 1/2*TP1 + 1/2*TP2 = 1/2*2% + 1/2*4% = totale +3%
Applicando questi risultati alla nostra tabella, la performance complessiva è pari a +6%, cioè una media di +1,7% all'anno. Se questo vi sembra un risultato modesto, non dimenticatevi che abbiamo analizzato un solo cambio, mentre su un conto reale si opera contemporaneamente su più cambi e cross. L'unico limite al numero di operazioni aperte in simultanea è dato da una semplice regola di risk management, che raccomanda di non esporsi mai oltre il 10% del capitale, quindi per un massimo di 5 operazioni per volta.
Nei prossimi articoli, completeremo l'analisi con l'applicazione della tecnica forex unplugged agli altri cambi major e principali cross.
LINEA FOREX - aggiornamento CHFJPY e GBPCAD
La settimana scorsa ho pubblicato due post segnalando possibili sviluppi di lungo periodo su questi due cross. Vediamo cosa è successo da allora.
CHFJPY
Il cross franco-yen ha fatto "tana! liberi tutti" sul livello tondo 107,00 e poi ha fatto dietrofront bruscamente. In pochi giorni ha già ritracciato 150 pips, cioè una figura e mezza. Ho chiuso mezza posizione del mio ingresso short al primo target 107,00. Mi resta un altro mini lotto con stop in profit e target di lungo periodo sul livello 10,00. Si tratta di altre 5 figure, ma basta avere pazienza... :-)
GBPCAD
La sterlina non ce l'ha fatta contro il looney. Il cross si è spinto fino a toccare un massimo storico a 1,6500 poi ha ritracciato con decisione, rimangiandosi due figure in due giorni. Il cambio major USDCAD lascia presagire un rafforzamento del looney, quindi mi aspetto che questo cross ne risenta e possa spingersi ancora al ribasso.
in conclusione, due operazioni fortunate, con un profitto di oltre 100 pip in meno di due giorni.
CHFJPY
Il cross franco-yen ha fatto "tana! liberi tutti" sul livello tondo 107,00 e poi ha fatto dietrofront bruscamente. In pochi giorni ha già ritracciato 150 pips, cioè una figura e mezza. Ho chiuso mezza posizione del mio ingresso short al primo target 107,00. Mi resta un altro mini lotto con stop in profit e target di lungo periodo sul livello 10,00. Si tratta di altre 5 figure, ma basta avere pazienza... :-)
GBPCAD
La sterlina non ce l'ha fatta contro il looney. Il cross si è spinto fino a toccare un massimo storico a 1,6500 poi ha ritracciato con decisione, rimangiandosi due figure in due giorni. Il cambio major USDCAD lascia presagire un rafforzamento del looney, quindi mi aspetto che questo cross ne risenta e possa spingersi ancora al ribasso.
in conclusione, due operazioni fortunate, con un profitto di oltre 100 pip in meno di due giorni.
domenica 25 agosto 2013
LINEA FOREX - Analisi settimanale cambi major
Facciamo una carrellata di medio periodo sui grafici giornalieri dei 7 cambi principali, per inquadrare la situazione generale all'inizio della nuova settimana e identificare eventuali opportunità di trading. Per ogni major, analizziamo il grafico D1 con il software ProRealTime, con l'unico ausilio delle EMA 20 e 50 dell'indicatore SuperTrend (settaggio 3,10), più eventuali livelli statici di riferimento. Niente altri indicatori, niente oscillatori. La strategia di trading è la classica "Forex unplugged", così come esposta nel recente webinar "Tecniche di trading di medio periodo nel forex", di cui si può rivedere la registrazione sul canale YouTube.
EURUSD
Il "re dei cambi" è in uptrend dai primi di Luglio. Il pattern di inversione rialzista di giovedì scorso (hammer) dopo una bearish engulfing ha fornito un buon segnale di ingresso long. A questo punto, attendo un ritracciamento in area 1,3310-3320 per un ingresso con migliore rapporto rischio/rendimento.
GBPUSD
Anche il cable è in uptrend conclamato da quasi due mesi, e nelle ultime 3 sedute ha mostrato segnali di ritracciamento che mi mettono all'erta per un possibile ingresso long a favore di trend. Ma non si intravvedono segnali di inversione, quindi non ci sono le condizioni per un ingresso in posizione e preferisco aspettare che il pullback si esaurisca. Aspetto un segnale, possibilmente in area di prezzo vicina alla EMA20.
USDJPY
La correzione rialzista della scorsa ottava ha attraversato le EMA20 e 50, superando il 50% di ritracciamento di Fibonacci rispetto allo swing ribassista di partenza: in queste condizione quindi siamo usciti dal contesto della correzione ed entriamo in un contesto di inversione, perciò non prendo posizione finché il cambio non dichiara la propria direzionalità. La chiusura di venerdì ha portato le due medie a piegarsi al rialzo, ma è presto per definire un novo uptrend.
USDCHF
Trend ribassista in corso dal top dei primi di luglio a 0,975, ha presentato un'ottima occasione di ingresso long con la doji gravestone di giovedì scorso, che costituiva un ottimo segnale di inversione ribassista dopo il brusco pullback costituito dal pattern bullish engulfing del 20-21. Per entrare in posizione, aspetto almeno un ritorno in area 0,9250.
AUDUSD
L'aussie non ce la fa ad arrestare il declino che lo accompagna dall'inizo di quest'anno. Il recente minimo superiore sembra un timido segnale di ripresa, ma finchè non viene confermato da una massimo crescente a formare un bel pattern 123 low di Ross, non mi fido ad entrare long. Il supertrend dice rosso e non ha cambiato colore neanche una volta negli ultimi 3 mesi.
NZDUSD
Estate all'insegna degli swing per il kiwi. Siamo tornati sui minimi dell'anno, ma proveniamo da un lungo downtrend, quindi è inevitabile che ci siano diverse "false partenze" prima di una possibile inversione di lungo periodo. La giornata di venerdì ha chiuso con un brutto hammer rialzista dal body troppo esteso.
Potrei prendere in considerazione l'ingresso long solo per la concomitanza di 2 fattori favorevoli:
-la recente progressione di massimi e minimi di swing crescenti promette un avvio di uptrend
-l'ingresso da area 0,7800 fornisce un buon rapporto rischio/rendimento
USDCAD
Il looney ha sofferto tutto il trimestre nei confronti del dollaro, però il cambio è su massimi storici e per una volta sono propenso a valutare un ingresso controtrend prima dell'inversione conclamata. La chiusura di venerdì con hammer ribassista mi incoraggia allo short, benchè le due EMA indichino ancora una fase laterale.
EURUSD
Il "re dei cambi" è in uptrend dai primi di Luglio. Il pattern di inversione rialzista di giovedì scorso (hammer) dopo una bearish engulfing ha fornito un buon segnale di ingresso long. A questo punto, attendo un ritracciamento in area 1,3310-3320 per un ingresso con migliore rapporto rischio/rendimento.
GBPUSD
Anche il cable è in uptrend conclamato da quasi due mesi, e nelle ultime 3 sedute ha mostrato segnali di ritracciamento che mi mettono all'erta per un possibile ingresso long a favore di trend. Ma non si intravvedono segnali di inversione, quindi non ci sono le condizioni per un ingresso in posizione e preferisco aspettare che il pullback si esaurisca. Aspetto un segnale, possibilmente in area di prezzo vicina alla EMA20.
USDJPY
La correzione rialzista della scorsa ottava ha attraversato le EMA20 e 50, superando il 50% di ritracciamento di Fibonacci rispetto allo swing ribassista di partenza: in queste condizione quindi siamo usciti dal contesto della correzione ed entriamo in un contesto di inversione, perciò non prendo posizione finché il cambio non dichiara la propria direzionalità. La chiusura di venerdì ha portato le due medie a piegarsi al rialzo, ma è presto per definire un novo uptrend.
USDCHF
Trend ribassista in corso dal top dei primi di luglio a 0,975, ha presentato un'ottima occasione di ingresso long con la doji gravestone di giovedì scorso, che costituiva un ottimo segnale di inversione ribassista dopo il brusco pullback costituito dal pattern bullish engulfing del 20-21. Per entrare in posizione, aspetto almeno un ritorno in area 0,9250.
AUDUSD
L'aussie non ce la fa ad arrestare il declino che lo accompagna dall'inizo di quest'anno. Il recente minimo superiore sembra un timido segnale di ripresa, ma finchè non viene confermato da una massimo crescente a formare un bel pattern 123 low di Ross, non mi fido ad entrare long. Il supertrend dice rosso e non ha cambiato colore neanche una volta negli ultimi 3 mesi.
NZDUSD
Estate all'insegna degli swing per il kiwi. Siamo tornati sui minimi dell'anno, ma proveniamo da un lungo downtrend, quindi è inevitabile che ci siano diverse "false partenze" prima di una possibile inversione di lungo periodo. La giornata di venerdì ha chiuso con un brutto hammer rialzista dal body troppo esteso.
Potrei prendere in considerazione l'ingresso long solo per la concomitanza di 2 fattori favorevoli:
-la recente progressione di massimi e minimi di swing crescenti promette un avvio di uptrend
-l'ingresso da area 0,7800 fornisce un buon rapporto rischio/rendimento
USDCAD
Il looney ha sofferto tutto il trimestre nei confronti del dollaro, però il cambio è su massimi storici e per una volta sono propenso a valutare un ingresso controtrend prima dell'inversione conclamata. La chiusura di venerdì con hammer ribassista mi incoraggia allo short, benchè le due EMA indichino ancora una fase laterale.
venerdì 23 agosto 2013
Registrazione del webinar su "I principali pattern grafici"
La registrazione del webinar di ieri "Lezioni di Analisi Tecnica - I principali pattern grafici" è disponibile sul canale YouTube di diarioditrading al link seguente:
http://youtu.be/zIF4RAuc794
Potete richiedere le slide mostrate durante la presentazione, inviando una mail a info@diarioditrading.it.
Ecco il programma dell'intervento:
-Pattern di inversione: doppio massimo/minimo, testa e spalle, reversal bar, morning/evening star
-Pattern di continuazione: bandiere, cunei, triangoli, rettangoli
-Pattern di indecisione: doji, ID/NR4
http://youtu.be/zIF4RAuc794
Potete richiedere le slide mostrate durante la presentazione, inviando una mail a info@diarioditrading.it.
Ecco il programma dell'intervento:
-Pattern di inversione: doppio massimo/minimo, testa e spalle, reversal bar, morning/evening star
-Pattern di continuazione: bandiere, cunei, triangoli, rettangoli
-Pattern di indecisione: doji, ID/NR4
giovedì 22 agosto 2013
LINEA INDICI - Analisi ciclica DAX30 e S&P500
Lungo tutto il 2013, sia l'indice tedesco DAX30 che l'indice americano S&P500 si sono mossi con una cadenza periodica, con cicli di durata pari a 2 mesi circa, scanditi dai minimi di swing di lungo periodo sul grafico giornaliero.
Il recente minimo battuto questa settimana su entrambi i mercati sembra essere la conclusione di un ciclo bimestrale, quindi possiamo aspettarci un movimento rialzista prolungato per le prossime 3-4 settimane, intervallato da nuovi minimi di swing ma senza violare il recente minino di questa settimana, per poi intraprendere una nuova fase correttiva che dovrebbe portare a segnare un nuovo minimo di periodo importante intorno alla fine di ottobre.
DAX 30 - GRAFICO GIORNALIERO
I minimi di periodo contrassegnati dalle ellissi sul grafico risalgono al 16/nov, poi una fase di "sbavatura" tra il 6/feb e il 27/feb (come se il ciclo si fosse interrotto), poi con grande regolarità ecco i nuovi minimi il 19/apr, 24/giu e 20/8. Se la cadenza ciclica si mantiene, è probabile che si imposti un movimento rialzista fino a tutto il mese di settembre, quindi per le prossime 3-4 settimane le operazioni long avrebbero il "vento in poppa".
S&P500 - GRAFICO GIORNALIERO
I minimi di swing del future sull'indice della borsa di NY mostrano una cadenza più regolare di quelli del DAX: 16/11, 28/dic, 25/feb, 18/apr, 24/giu e infine il recente 22/ago battuto proprio ieri. Con un'analisi di questo tipo non è possibile fissare target di prezzo ma solo temporali, osservando che i massimi interni ad ogni ciclo si formano dopo più di un mese dall'inizio, ovvero oltre la metà del ciclo.
Il recente minimo battuto questa settimana su entrambi i mercati sembra essere la conclusione di un ciclo bimestrale, quindi possiamo aspettarci un movimento rialzista prolungato per le prossime 3-4 settimane, intervallato da nuovi minimi di swing ma senza violare il recente minino di questa settimana, per poi intraprendere una nuova fase correttiva che dovrebbe portare a segnare un nuovo minimo di periodo importante intorno alla fine di ottobre.
DAX 30 - GRAFICO GIORNALIERO
I minimi di periodo contrassegnati dalle ellissi sul grafico risalgono al 16/nov, poi una fase di "sbavatura" tra il 6/feb e il 27/feb (come se il ciclo si fosse interrotto), poi con grande regolarità ecco i nuovi minimi il 19/apr, 24/giu e 20/8. Se la cadenza ciclica si mantiene, è probabile che si imposti un movimento rialzista fino a tutto il mese di settembre, quindi per le prossime 3-4 settimane le operazioni long avrebbero il "vento in poppa".
S&P500 - GRAFICO GIORNALIERO
I minimi di swing del future sull'indice della borsa di NY mostrano una cadenza più regolare di quelli del DAX: 16/11, 28/dic, 25/feb, 18/apr, 24/giu e infine il recente 22/ago battuto proprio ieri. Con un'analisi di questo tipo non è possibile fissare target di prezzo ma solo temporali, osservando che i massimi interni ad ogni ciclo si formano dopo più di un mese dall'inizio, ovvero oltre la metà del ciclo.
LINEA FOREX - analisi CHFJPY
Ci sono dei cross che non guardo praticamente mai, e il CHFJPY è uno di quelli. Ma in questi giorni si sta delineando sul grafico una configurazione molto interessante, che potrebbe fornire lo spunto per un trade di lungo periodo.
GRAFICO DAILY
Il cross sta transitando nell'area 107 che ha già costituito un importante zona di resistenza in precedenza nel corso dell'anno, per la precisione il 11-12 e poi 21-22 Aprile e più recentemente il 24-25 Luglio. Si è formato quindi un doppio massimo di lungo periodo, e se il test di questi giorni confermasse la resistenza assisteremmo alla formazione di un chiaro triplo massimo, un fortissimo segnale di inversione ribassista. Sono i massimi storici degli ultimi 6 anni, dopo un rally che ha portato il CHF a guadagnare in un anno oltre il 25% contro il JPY, dai minimi di 80 dell'estate 2012. Tutto questo rialzo è frutto della Abenomics e della svalutazione compettiva dello yen da parte della BOJ, (con buona pace degli analoghi propositi protezionistici della SNB).
GRAFICO WEEKLY 2009-2013
Dal 2009 ad oggi, questo cross non ha mai scambiato sopra il livello 100, oscillando nel range compreso tra 80 e 91 con l'eccezione di uno spike fino a 108,67 in Agosto del 2011. Praticamente, sopra 107 c'è il vuoto: un territorio completamente inesplorato. O forse, siamo arrivati all'ultimo piano del grattacielo? Sembra di essere sulle montagne russe, quando il trenino è arrivato in cima alla prima, ripidissima, lenta salita ed è pronto per.... precipitare giù.
Bisogna ammettere che la tentazione di piazzare uno short quassù è davvero forte; anche in caso di semplice correzione e non di inversione di trend sul triplo massimo, c'è la possibilità di una correzione di diverse figure.
GRAFICO DAILY
Il cross sta transitando nell'area 107 che ha già costituito un importante zona di resistenza in precedenza nel corso dell'anno, per la precisione il 11-12 e poi 21-22 Aprile e più recentemente il 24-25 Luglio. Si è formato quindi un doppio massimo di lungo periodo, e se il test di questi giorni confermasse la resistenza assisteremmo alla formazione di un chiaro triplo massimo, un fortissimo segnale di inversione ribassista. Sono i massimi storici degli ultimi 6 anni, dopo un rally che ha portato il CHF a guadagnare in un anno oltre il 25% contro il JPY, dai minimi di 80 dell'estate 2012. Tutto questo rialzo è frutto della Abenomics e della svalutazione compettiva dello yen da parte della BOJ, (con buona pace degli analoghi propositi protezionistici della SNB).
GRAFICO WEEKLY 2009-2013
Dal 2009 ad oggi, questo cross non ha mai scambiato sopra il livello 100, oscillando nel range compreso tra 80 e 91 con l'eccezione di uno spike fino a 108,67 in Agosto del 2011. Praticamente, sopra 107 c'è il vuoto: un territorio completamente inesplorato. O forse, siamo arrivati all'ultimo piano del grattacielo? Sembra di essere sulle montagne russe, quando il trenino è arrivato in cima alla prima, ripidissima, lenta salita ed è pronto per.... precipitare giù.
Bisogna ammettere che la tentazione di piazzare uno short quassù è davvero forte; anche in caso di semplice correzione e non di inversione di trend sul triplo massimo, c'è la possibilità di una correzione di diverse figure.
LINEA COMMODITIES - stop loss sul Gas Naturale
Oggi il future sul gas naturale ha spinto con forza al rialzo, andando a violare la trendline di resistenza dinamica dei massimi decrescenti di lungo periodo, su cui era posizionato il primo stop loss (area in rosso nel grafico).
Resto in posizione con mezza size, con uno stop più ampio che permette al prezzo di rientrare nel canale discendente in caso si verifichi un falso breakout della trendline dinamica. In effetti, lo stop loss a 3,590 è stato toccato con uno spike intraday ma il prezzo ha chiuso gli scambi intorno a 3,560.
Resto in posizione con mezza size, con uno stop più ampio che permette al prezzo di rientrare nel canale discendente in caso si verifichi un falso breakout della trendline dinamica. In effetti, lo stop loss a 3,590 è stato toccato con uno spike intraday ma il prezzo ha chiuso gli scambi intorno a 3,560.
LINEA COMMODITIES - Corn: primo target raggiunto (per la seconda volta)
Non è un refuso, nè un gioco di parole: ho raggiunto per la seconda volta (nella stessa settimana) il primo target sul Corn.
Avevo aperto la posizione short sul Corn il 20 agosto da 481 con primo target 473, raggiunto un giorno dopo, poi il prezzo ha ritracciato e ho chiuso a breakeven stop. Sono rientrato short il giorno stesso, sempre sopra 480 (per l'esattezza, 483,50) e stavolta con un primo target più profondo a 467. L'obiettivo è stato raggiunto oggi pomeriggio (area in verde nel grafico), ripercorrendo esattamente lo stesso swing ribassista di due giorni fa.
A questo punto, posso spostare lo stop in profit in area e mantenere la restante mezza posizione fino al secondo target posizionato a 456.
Avevo aperto la posizione short sul Corn il 20 agosto da 481 con primo target 473, raggiunto un giorno dopo, poi il prezzo ha ritracciato e ho chiuso a breakeven stop. Sono rientrato short il giorno stesso, sempre sopra 480 (per l'esattezza, 483,50) e stavolta con un primo target più profondo a 467. L'obiettivo è stato raggiunto oggi pomeriggio (area in verde nel grafico), ripercorrendo esattamente lo stesso swing ribassista di due giorni fa.
A questo punto, posso spostare lo stop in profit in area e mantenere la restante mezza posizione fino al secondo target posizionato a 456.
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