LINEA COMMODITIES - Analisi di portafoglio

Ecco i livelli di ingresso, stop loss e target di tutte le operazioni in portafoglio.
Per lo stop loss ho anche indicato la variazione del prezzo in %.
Il parametro RR indica il rapporto rendimento/rischio, ovvero il rapporto tra il target e lo stop loss.



CACAO
Entry = 2.310 long
Stop loss = 2.270 (-1,73%)
Target 1 = 2.360 (RR 1,3)
Target 2 = 2.420 (RR 2,8)

COFFEE
Entry = 136,16 long (prezzo medio)
Stop loss = 130 (%)
Target 1 = 145 (RR 1,4)
Target 2 = 155 (RR 3,1)

SOYBEANS
Entry = 1462 short
Stop loss = 1480 (+1,16%)
Target 1 = 1410 (RR 3,1)
Target 2 = 1350 (RR 6,6)

WHEAT
Entry = 677 long
Stop loss = 660 (-2,5%)
Target 1 = 720 (RR 2,5)
Target 2 = 735 (RR 3,4)

CRUDE OIL
Entry = 96,62 short
Stop loss = 98,20 (+1,64%)
Target 1 = 89,0(RR 4,8)
Target 2 = 86,0 (RR 6,7)

GASOL
Entry = 2,865 long
Stop loss = 2,75 (-4%)
Target 1 = 3,00 (RR 1,2)
Target 2 = 3,10 (RR 2,0)

NATGAS
Entry = 4,221 short
Stop loss = 4,45 (+5,43%)
Target 1 = 3,86 (RR 1,6)
Target 2 = 3,70 (RR 2,3)

GOLD
Entry = 1366 long
Stop loss = 1325 (-3%%)
Target 1 = 1460 (RR 2,3)
Target 2 = 1580 (RR 5,2)

SILVER
Entry = 22,23 long
Stop loss = 21,50 (-3,27%)
Target 1 = 27,00 (RR 6,5)
Target 2 = 29,00 (RR 9,3)

PLATINUM
Entry = 1454,50 long
Stop loss = 1405 (-3,4%)
Target 1 = 1550 (RR 1,9)
Target 2 = 1595 (RR 2,8)


PARAMETRI DI MONEY MANAGEMENT E GESTIONE DEL RISCHIO

-La somma delle posizioni aperte ha un controvalore pari a 8,34 volte la liquidità sul conto. La leva reale applicata, quindi, è pari a 8,34 indipendentemente dal margine richiesto dal broker e dalla leva finanziaria utilizzata.
-In queste condizioni, il rischio complessivo di portafoglio è pari al 21% (worst case, nel caso in cui tutte le operazioni finiscano in stop loss). Il rischio maggiore è legato all'operazione long su Coffee, per effetto degli accumuli progressivi e quindi della maggiore esposizione.
-La media ponderata del rapporto RR, ottenuta confrontando la somma di tutti i SL con la somma di i TP è pari a 3,50.